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【中辉期货】惊魂“乌龙指”!5分钟暴跌2.36万亿元 这家投行被重罚!

来源:中辉期货    作者:中辉期货有限公司    

  曾一度震动全球的“乌龙指”事件,迎来最新进展!

  最新消息显示,花旗集团刚刚被英国监管机构罚款6160万英镑,折合人民币约5.7亿元。

  此次被罚的原因是该公司一名伦敦员工的“乌龙指”交易,导致2022年欧洲股市的一次“闪电”崩盘。当时,欧洲股市仅在5分钟时间内蒸发市值3000亿欧元,折合人民币约2.36万亿元。

  “乌龙指”交易被罚

  当地时间5月22日,英国金融行为监管局(FCA)披露的一则罚单,引发市场关注。

  当天,FCA在其官网发布声明称,2022年5月2日,花旗集团在伦敦的一名交易员打算出售价值5800万美元的一篮子股票,但在输入指令时犯了一个输入错误,导致创建了价值4440亿美元的一篮子股票。

  花旗的内部控制确实阻止了部分交易的进行,但不是全部。在交易员取消指令之前,欧洲一些交易所已经卖出价值约14亿美元的股票。

  有媒体报道称,当时这一失误(乌龙指)引发了OMX斯德哥尔摩30指数长达五分钟的抛售,并波及巴黎至华沙的各大交易所,一度导致市值蒸发高达3000亿欧元,折合人民币约2.36万亿元。

  FCA在其最新声明中指出,花旗集团的系统设计存在缺陷,实时监控机制“无效”,导致错误交易得以通过。花旗集团没有对监管机构的调查结果提出异议,并同意和解指控。

  FCA因该错误对花旗集团罚款2777万英镑,英国审慎监理局则对该机构罚款3388万英镑。

  英国负责审慎监管的副行长兼审慎监管局首席执行官Sam Woods表示:“参与交易的公司必须有有效的控制措施来管理所涉及的风险。花旗集团未能达到我们在这一领域的预期标准,导致了如今的罚款。”

  FCA执法和市场监督联合执行董事Steve Smart表示:“FCA希望从事交易活动的公司,包括使用算法交易的公司,拥有有效的系统和控制措施,以阻止此类错误的发生。”

  花旗集团在一份声明中表示:“我们很高兴能解决两年多前的这一问题,这是一个由几分钟内发现并纠正的个人错误引起的。我们立即采取措施加强我们的系统和控制,并继续致力于确保完全遵守监管。”

  5分钟蒸发2.36万亿

  时间回到2022年5月2日,当天,欧洲各大股市在盘中上演惊魂一幕。

  当天开盘时,瑞典OMX斯德哥尔摩30指数跌了1%,欧洲中部时间2022年5月2日上午10点左右,瑞典OMX斯德哥尔摩30指数突然快速杀跌,该股指在短短五分钟内跌幅扩大至8%,随后在几分钟内又收复了大部分跌幅。最终,瑞典OMX斯德哥尔摩30指数收跌1.87%,留下了一根长长的下影线。

  同一天,欧洲其他股市也被带崩,从巴黎到华沙的各个交易所均陷入混乱。芬兰OMX全指一度跌超6%,法国CAC 40指数、意大利富时MIB指数盘中均跌超3%,Stoxx 600指数一度跌近3%,挪威、冰岛、丹麦的股市也均出现跳水行情,欧洲股市的市值一度蒸发3000亿欧元,折合人民币约2.36万亿元。

  截至当天收盘时,法国CAC40指数下跌1.66%,意大利富时MIB指数跌1.63%,芬兰OMX全指跌1.31%。

  纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所的发言人当时称,这不是技术问题。该交易所的发言人说:“我们的第一要务是排除系统中的技术问题,第二要务是排除对我们系统的外部攻击。我们现在把这两个因素都排除在外。我们非常清楚,市场出现这一举动的原因是市场参与者进行了非常重大的交易。”

  乌龙指也被称为“胖手指”,是股票交易中的一个术语,指交易员、操盘手、股民等在交易时不小心敲错了价格、数量、买卖方向等事件。在信息瞬息万变的金融市场上,“乌龙指”现象时不时会出现。

  今年2月13日,光刻机巨头阿斯麦的股价在头几分钟出现暴跌,随后又迅速反弹,交易员将意外暴跌归咎于错误交易。据多位股票交易员称,被称为“乌龙指”的错误交易可能是阿斯麦最初一度暴跌7.1%的原因。

  2021年11月18日,在二级市场上,华夏银行突然迎来一笔近6万手的买单,股价随即拉至逼近涨停,随后马上大幅回落。对于华夏银行突然拉升的原因,市场众说纷纭。有投资者认为,此举或是有投资者“敲错了股票代码”,原本目标或是陕西黑猫,其股票代码为601015,而华夏银行的股票代码为600015,二者仅差了一位。

  2020年,花旗银行操作员“手滑”,向化妆品公司露华浓债权人转账9亿美元。作为露华浓的贷款代理机构,花旗银行负责该公司的贷款偿还和管理。当时,花旗银行将本来应该支付的约800万美元的贷款利息汇给露华浓的出借人,结果由于操作失误,竟然汇出应汇金额的100多倍,高达9亿美元,直到一天之后才发现转错了账。

  2015年6月份,德意志银行外汇部门的一名初级交易员因为错误操作,向一名对冲基金客户支付了60亿美元。所幸,银行在交易后第二天追回了这笔巨款。据内部人士透露,这次“乌龙指”事件发生时,交易员本应该处理“净值”的,结果处理成了“总额”,导致最终金额上“多出了很多个零”。事发时,这名交易员的上司正在休假。